第24章 资金曲线的第二层:用分仓与相关性降低同步回撤 (第1/2页)
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凌晨的雨停了,城市像被擦过一遍的玻璃。一世端着杯热水看自己的权益曲线:右上,但有几段“齐刷刷的沟壑”。张三在镜头那端笑:“**同涨同跌,叫相关性。**今天我们给曲线装上第二层缓冲:分仓结构
+
相关性管理。”
一、为什么“同进同退”会更疼
“你已经把单笔风险装进r=1%的盒子。但如果三笔同时回撤——系统性误差会把盒子叠起来砸你。”
张三画了两条曲线:
a:一票重仓,单笔回撤?1r;
b:三票分散,但高度同方向同赛道,同步回撤合计仍≈?1r,且心理更痛,因为“三处同时在叫”。
目标:保持总风险=1r不变,通过低相关组合让“沟壑变浅、恢复更快”。
二、相关性简表:别做数学家,做实用主义者
张三掀出一张“实用相关性简表”:只看三件事——
赛道:不要三票都在同一主线(如全是l2)。
驱动:基本面催化不要同源(一个升级、一个上线、一个数据披露)。
节奏:一个做趋势回踩,一个做区间网格,一个做事件落地,打法错位。
“相关性不是复杂矩阵,错位就能降。”
三、分仓结构:把1r拆出“骨架与软垫”
骨架仓(50–60%):最有把握的核心范式(你的突破回踩),只做一号位。
卫星仓(40–50%):两票低相关标的:
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